Bank Order Flow Forex Trading

Order Flow Trading Juntado em janeiro de 2012 Status: Membro 153 Posts Eu tenho negociado usando uma abordagem de fluxo de pedidos por um bom tempo agora e realmente melhorou minha negociação. Eu fui apresentado a este tópico pelo livro Darkstars quotOrder Flow Trading para Fun and Profitquot e me deu um bom conhecimento básico sobre OFT. Como todos os tópicos OFT estão mortos, por qualquer motivo, gostaria de começar uma nova discussão sobre isso. Discuta qualquer coisa relacionada com a TEAT da teoria da microestrutura à aplicação de OF nos mercados. Eu gostaria de começar com discutir parar de caçar. Então, todos sabemos que as paradas são alvos populares para dinheiro inteligente e grandes jogadores. Uma vez que sabemos onde as paradas são. Nós temos que obter a direção certa e tirar proveito, onde as paradas são. Eu penso que OFT é fantástico porque basicamente explorava o comportamento previsível de outros comerciantes (TA otários, etc.) e lucrou com isso. OK, compartilhe suas experiências. Passei algum tempo usando tabelas de preços (sem gráficos) olhando para regiões de congestionamento de rejeição usando nível 2 dados. Eu pessoalmente achei difícil manter o ritmo e devido à natureza das propostas de amplificação de ofertas falsas no livro e sem dados de volume real. Muito difícil de ser consistente. Eu estou interessado em ouvir sua abordagem Nível 2 é uma perda de tempo para o FX, pois é um mercado OTC. Não tenho encontrado DoMs útil para minha negociação em geral, mas se você quiser experimentá-lo, faça isso em um ativo negociado em bolsa, como futuros. Minha abordagem é tudo sobre as paradas e as fraquezas de outros comerciantes - eu quero explorar seu comportamento previsível. Eu faço dois tipos de negociação, seja o comércio de parar de caçar ou desaparecer. O comércio de parar de caçar é identificar o lado de menor resistência e alvejar as paradas fracas. Fading está identificando uma parada de caça que vai contra o viés prevalecente do mercado (como hoje em USDJPY abaixo de 99,50 ou EURUSD abaixo de 1,3050) e desaparecer. Oi, eu tenho negociado usando uma abordagem de fluxo de pedidos há pouco mais de um ano e realmente melhorou minha negociação. Como todos os tópicos OFT estão mortos, por qualquer motivo, gostaria de começar uma nova discussão sobre isso. Discuta qualquer coisa relacionada com a TEAT da teoria da microestrutura à aplicação de OF nos mercados. Eu gostaria de começar com discutir parar de caçar. Então, todos sabemos que as paradas são alvos populares para dinheiro inteligente e grandes jogadores. Uma vez que sabemos onde as paradas são. Nós temos que obter a direção certa e tirar proveito, onde as paradas são. I. Sobre a discussão de parar de caçar, quantas trocas você acha que existem no mundo que oferecem negociação forex. Enquanto parar de caçar nos mercados de ações pode ser possível, não vejo como isso pode ser possível no forex, a menos que existam Pára em todas as trocas e todas as trocas funcionam juntas. Mas, novamente, de quem é o dinheiro? Digamos que o melhor jogador vê muitas paradas em 1.5000 em qualquer par. O preço está atualmente em 1.4950. Há 50 pips no caminho para obter essas paradas, 50 pips que este jogador deve comprar. Os corretores ganham independentemente quando qualquer posição está fechada, por isso pode ser por isso que eles podem parar de caçar, mas eles realmente têm os meios para mover o preço 50 pips. Eu não penso assim. Eu acho que seria muito arriscado adicionar essa exposição ao seu equilíbrio para fazer uma parada de caça. Outros jogadores podem obter um cheiro do que está acontecendo e começar a vender maciçamente. Mais uma vez, o que é rentável sobre parar de caçar, além dos cargos fechados. Há uma grande quantidade de corporações que precisam trocar dinheiro, e essas corporações lidam com muito dinheiro. Eu acho que os corretores preferem executar pedidos de clientes em vez de procurar paradas. Então, novamente, whos realmente colocando as paradas. Digamos os comerciantes de varejo mais do que qualquer coisa. Um corretor de varejo pode ser capaz de alterar o preço em sua plataforma, mas não há como um corretor de varejo pode mover preço de 50 pips por si só, na minha opinião. Jogue os jogadores, não os cartões. Digamos que as corporações e fundos de hedge compram grandes opções, os bancos as vendem. 50 pips está longe de mover o mercado, mas e se eu tivesse um contato em um grande banco que me disse que planejam liquidar longs em 1.5000 durante um período ilíquido antes de Londres abrir (ou durante a notícia) para tirar uma barreira de opções e Há suficientes paradas de compras acima para vender nossos longs para sem causar que o preço caia muito rápido. Os comerciantes irão comprar para isso, e quanto mais as pessoas entrarem nela, mais pressão será colocada nela. Os que se opõem ao movimento não estão informados sobre o que é. Então, um banco está vendendo opções para corpo e fundos, e eles dizem para você, apenas este um banco, que eles estão planejando liquidar longos em 1,5. Estou tendo um pouco de dificuldade em entender o que isso significa. Um banco que vende vai liquidar longos. Você está dizendo que eles são realmente longos e planejam vender Se você está vendendo posições longas, você quer um preço alto, então, se o preço for inferior a 1,5 e você estiver vendendo, você quer citar 1.5 Estou muito confuso quando diz que os bancos vendem E, em seguida, planeja liquidar longos. (Eu não aprendo muito bem de ler, mas de ver e fazer, então eu sempre tenho dificuldade com as palavras.) Jogue os jogadores, não os cartões. Então, um banco está vendendo opções para corpo e fundos, e eles dizem para você, apenas este um banco, que eles estão planejando liquidar longos em 1,5. Estou tendo um pouco de dificuldade em entender o que isso significa. Um banco que vende vai liquidar longos. Você está dizendo que eles são realmente longos e planejam vender Se você está vendendo posições longas, você quer um preço alto, então, se o preço for inferior a 1,5 e você estiver vendendo, você quer citar 1.5 Estou muito confuso quando diz que os bancos vendem E, em seguida, planeja liquidar longos. (Eu não aprendo muito. Não se preocupe com a palavra liquidação, olhe assim. Uma grande corporação quer vender em 1.5. O banco pode aguardar um mercado ilíquido e aumentar o preço até o nível para desencadear a venda de seu cliente . O banco ganha dinheiro vendendo suas posições longas para o cliente e executando as ordens para o cliente. Eles estão sendo pagos duas vezes por mover o preço até o nível. Não são corretores de varejo que fazem a varredura para os bancos que precisam Execute grandes encomendas para seus clientes sem muita derrapagem. Membro comercial Enviado em setembro de 2010 1.472 Mensagens Desculpe, eu concordo que é difícil de explicar no texto sobre um assunto que tem tantas possibilidades. Existem opções de barreira em números redondos. Os comerciantes de exemplo compram Não há opções de toque em 1.500, o que significa que há um incentivo para os escritores dessas opções para quebrar esse nível, porque agora eles obtêm o lugar. Ao contrário, os comerciantes compram opções de toque na esperança de um toque de 1.5000 e eles ganham, de modo que um escritor ince Ntive para defender esse nível (o preço já visto pára logo antes de uma rodada e reversa). Os bancos cercam as opções usuais nesses níveis também. O preço de exemplo é inferior a 1,50, os comerciantes comprarão chamadas de escritores (bancos) por 1,50 em 1,4950, mais em 1,4970, mais em 1,4990, à medida que a opção expira perto do que move o preço, porque os escritores irão proteger uma opção de compra com uma compra. O contrário acontece quando 1.50 é violado por baixo. Geralmente supera, então retorna ao número da rodada, pois as vendas e as vendas são negociadas, reduzindo o preço. GU parecia ser afetado pelos comerciantes de opções antes do 1000EST que expira hoje pelo nível 1.5400. A UE estava indo de um lado para o outro ao longo de 1.3100 direito antes e depois das 10 horas da manhã. USDJPY foi realizada em torno de 98,50 no início da negociação por uma grande expiração de opções, mas imediatamente após o corte, ele começou a subir e está perto dos 99,37 quando as ações fecham nas altas. Eu uso essa hipótese para explicar por que as zonas de discussão são muitas vezes revisadas, o livro de pedidos é manipulado com bidsoffers com ordens suficientes para enganar os outros em um esforço para impulsionar o preço de volta na direção oposta (eu imagino que isso aconteça na parte de trás dos beneficiários de O movimento original). Uma vez que o preço desejado dos grandes clientes é atingido, a ordem nova ou restante é preenchida e o preço reverte na direção de fuga original. Obviamente, isso nunca pode ser comprovado até que você veja isso, mas a recorrência de tais padrões torna difícil ignorar. Hoje foi um excelente exemplo de preços de sombreamento de bancos para preencher ordens. No gráfico da UE abaixo, a linha azul é a alta da semana anterior. Observe (a área sombreada) que, quando as vendas no varejo e PPI saíram, eram negativas em dólares. O preço inicialmente disparou para colecionar comerciantes de fuga. O preço então revertido de volta para baixo o suficiente para preencher ordens de compra no nível semanal e desencadear as paradas dos comerciantes de breakout. Este foi outro exemplo de manipulação de preços magistral do banco para acionar paradas e preencher as ordens de seus clientes. O preço agora está atingindo o preço de Rollover da noite passada e os lucros estão sendo feitos. Simples e eficazes. Localize os locais em um gráfico onde as ordens provavelmente serão empilhadas e agirem nesses locais. Muitas vezes você estará pisando na frente de um trem de alta velocidade, mas as probabilidades estão com você. Imagem anexa (clique para ampliar) quotBank Flowquot Trading - Recursos Juntos em maio de 2007 Status: Statistocrat 110 Posts Ao ler alguns comentários comerciais, vi relatórios de onde grandes ofertas, ofertas ou paradas eram quotseenquot. Como é que o escritor quotseequot estas ordens Esta informação é provável que venha de alguém que trabalha em um grande banco. Mais importante, existe uma fonte disponível para comerciantes menores que informariam, de forma contínua, esses dados. Parece que o conhecimento da colocação De grandes ordens de movimentação de mercado dariam uma vantagem significativa a um comerciante. Alguém aqui usa esses dados em suas estratégias comerciais. Obrigado a todos os que respondem. As discussões que tive até agora com os membros aqui provaram ser verdadeiramente inestimável. Inscrito em 2007 Status: estamos de raiva, somos dourados 1,373 Posts baterista: você precisará negociar em uma plataforma que ofereça dados de intercâmbio de Nível II, ou seja, quotopen interestquot. Isso mostra o volume de moeda que pode ser encomendado em um determinado preço de mercado na troca. A 4ª postagem Darkstars ilustra bem aqui: até agora não encontrei uma maneira fácil de obter esse tipo de dados sem estar cadastrado com um ECN com uma conta ao vivo. Outros certamente me corrigirão. E enquanto vocês estão lá, há alguma maneira de demo a plataforma da Tradestation. Eu tenho morrido de vontade de fazer o movimento por anos. A virtude encontra e escolhe a média. Aristóteles, baterista da Ethica Nichomachea: você precisará negociar em uma plataforma que ofereça dados de intercâmbio de Nível II, ou seja, interesse do quotopen. Isso mostra o volume de moeda que pode ser encomendado em um determinado preço de mercado na troca. A 4ª postagem Darkstars ilustra bem aqui: até agora não encontrei uma maneira fácil de obter esse tipo de dados sem estar cadastrado com um ECN com uma conta ao vivo. Outros certamente me corrigirão. E enquanto vocês estão lá, há alguma maneira de demo a plataforma da Tradestation. Eu tenho morrido de vontade de fazer o movimento por anos. Você pode experimentá-lo gratuitamente por um mês, e se você não estiver satisfeito, eles reembolsarão a taxa mensal (99) que eles cobram pelo uso de sua plataforma. Certo. Tenho acesso a dados MBTs de Nível II, mas geralmente não mostra nenhuma ordem grande longe do preço atual. Nos intercâmbios de estoque, esses dados de Nível II parecem ser mais confiáveis ​​devido à natureza centralizada. Eu acho que o que eu realmente pergunto se resume a: Qual é o melhor lugar para obter dados de Nível II sobre os Big Boys (hedge funds, etc.) pendentes de limites e paradas Ou não há chance de que um comerciante com uma conta com menos de 10k possa ter acesso Para esses dados, caso em que seria melhor seguir o tipo de comentário de mercado que mencionei na minha primeira publicação. Não importa o quão grande é a sua conta - você não obterá a informação para além dos dados do nível 2 da ECN na superfície. E mesmo aqueles que não mostram com precisão onde a maior parte dos pedidos são. Os usuários da ECN têm a capacidade de separar parte do tamanho do pedido através de pedidos de icebergs ou ocultar ordens completamente de outros participantes do mercado. (Se eu fosse um banco diferente e tivesse um pedaço para colocar no mercado, eu não gostaria que os outros soubessem onde isso é devido à proteção de preços) Alguns participantes do mercado podem ver os fluxos melhor do que outros (como as grandes instituições, alguns grandes corretores E fundos), mas toda a profundidade do mercado ultrapassa o que qualquer um pode realmente ver. O que é útil, porém, em ocasiões, é saber quando as expiries das opções maiores estão acontecendo. Não deixe que isso o pareça, o homem TS é o verdadeiro negócio, valeu o risco de praticar com dinheiro real. Apenas fique pequeno e você estará bem. Btw, a curva de aprendizado para TS é MUITO íngreme, não seja frustrado. Apenas tome seu tempo e tudo começará a fazer sentido. Uma vez que você aprende a plataforma, você se perguntará como você trocou sem ele. Relaxe e fique feliz. Agradeço a Mike Agora que eu dormi um pouco, estou tentando descobrir por que Merlin disse que as ordens executadas fornecem informações. Se você pode ver onde as ordens grandes anteriores foram (e presumivelmente trocam em sua direção), como isso ajuda a saber onde as próximas serão, especialmente porque isso não está no nível interbancário, acho que minha pergunta realmente se resume a você. Use com segurança os dados de nível II para tomar decisões. Eu nunca uso o fluxo de pedidos e sou muito um cara de meio-dia de varejo. Tenho certeza de que você não é o melhor, Mike, então fique à vontade para adicionar seus 2 centavos (você garota slimy stop você) A virtude descobre e escolhe a média. Aristóteles, Ethica Nichomachea Os membros devem ter pelo menos 0 comprovantes para publicar nesta discussão. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada.